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期權資產價格波動率,資產價格波動率

日期:2020-02-27 16:36:14 來源:互聯網
    期權資產價格波動率,資產價格波動率標的資產價格的波動率反映了未來標的資產價格變動的不確定性。期權資產價格隨著波動率的增加,標的資產價格上升到很高或下降到很低的機會也隨著增加.看漲期權的持有者從資產價格上升中獲利,期權資產價格而當資產價格下跌時,其最大虧損就是期權費。期權資產價格與此類似.看跌期權的持有者從資產價格下跌中獲利,期權資產價格而當資產價格上升時,僅有有限的損失。因此.隨著波動率的增加.期權資產價格看漲期權和肴跌期權的價格都會增加。
    無風險利率對期權價格的影響則不是那么直接.當無風險利率增大時.會使期權標的資產的預期收益率增加,同時,期權資產價格作為貼現率的無風險利率的上升,使期權持有者未來收益的現值減少。這兩種效應都會使看跌期權的價值減少。期權資產價格而對于看漲期權來說,第一種效應將使期權的價值增加,期權資產價格第二種效應使期權的價值減少.究竟期權的價值是增加還是減少期權資產價格,期權資產價格取決于兩種效應的比較。通常情況下,前者的影響將起主導作用,即隨著無風險利率的增加。期權資產價格看漲期權的價格總是隨之增加。
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